樓主提出元大版之RSI與自行計算值對比, 藉本篇說明回應。
前面提過, 由於取平均的關係, 想得到較具參考意義的RSI, 應盡量將歷史資料推前, 這裡自問自答一下：要往前推多久, 才會得到與元大版相同之RSI(6)?
以下將2330 TSMC之RSI(6) 之初始值設定, 自12/7起往前每隔兩週作個比較分析：
Case 1 初始值落在12/7, 抓11/30-12/7之六日均值計算UPt及DNt, 目標值12/8之 RSI(6) = 78.46, 與元大版(75.42)差異3.04 (見「誤差」欄)
這裡穿插一下樓主12/8之UPt及DNt如何計算的問題, 公式就是底下這個:
其中n即為平滑平均日數, 此處n=6, 也就是儲存格C2; 有下標t的代表當日收盤價, t-1則代表前日收盤價。
在Excel中, F12設定為 =F11+(D12-F11)/$C$2, G12為 =G11+(E12-G11)/$C$2
這些計算的設定可下載文末附上的Excel檔案參考。
回到case分析。
Case 2 初始值再多往前推兩週落在11/22, 抓11/15-11/22之六日均值計算UPt及DNt, 目標值12/8之 RSI(6) = 76.02, 與元大版(75.42)差異0.60
Case 3 一樣是再多往前推兩週, 現在12/8之 RSI(6) = 75.46, 與元大版(75.42)差異0.04
Case 4 繼續往前推, 此時12/8的RSI(6) = 75.44, 誤差值已將降到0.02
做的這裡差不多了, 由上面四個case可以看出：
1) 一樣的計算方法, RSI值隨著初始日期之不同而有不同的結果;
2) 初始日期愈往前推, 得到的RSI與元大版愈接近 (收斂)。
基於以上回答一開始提出的問題, 如果閒閒沒事, 照這樣一直往前推, 自己算的RSI, 理論上講, 應該會愈來愈逼近元大的RSI, 但如果要算出與它完全相同的RSI值, 要進一步考慮：
1) 不同的初始值會造成後面一連串的差異。由於我們不知道元大的原始資料, 是以哪一天作為初始日期, 要算出每天都完全相同的RSI, 事實上有其困難;
2) 小數點取捨位數不同的干擾, 也多少有影響。
不管如何, 以這樣的計算法得到的RSI, 實務上應該很夠用了。事實上你如果多跑幾個網站去看, 各家提供的RSI其實不盡相同 (例如: Google Finance), 作為選股的參考指標, 其實是沒多大影響。
參考檔案下載:
http://www.funp.net/574829
前面提過, 由於取平均的關係, 想得到較具參考意義的RSI, 應盡量將歷史資料推前, 這裡自問自答一下：要往前推多久, 才會得到與元大版相同之RSI(6)?
以下將2330 TSMC之RSI(6) 之初始值設定, 自12/7起往前每隔兩週作個比較分析：
Case 1 初始值落在12/7, 抓11/30-12/7之六日均值計算UPt及DNt, 目標值12/8之 RSI(6) = 78.46, 與元大版(75.42)差異3.04 (見「誤差」欄)
這裡穿插一下樓主12/8之UPt及DNt如何計算的問題, 公式就是底下這個:
其中n即為平滑平均日數, 此處n=6, 也就是儲存格C2; 有下標t的代表當日收盤價, t-1則代表前日收盤價。
在Excel中, F12設定為 =F11+(D12-F11)/$C$2, G12為 =G11+(E12-G11)/$C$2
這些計算的設定可下載文末附上的Excel檔案參考。
回到case分析。
Case 2 初始值再多往前推兩週落在11/22, 抓11/15-11/22之六日均值計算UPt及DNt, 目標值12/8之 RSI(6) = 76.02, 與元大版(75.42)差異0.60
Case 3 一樣是再多往前推兩週, 現在12/8之 RSI(6) = 75.46, 與元大版(75.42)差異0.04
Case 4 繼續往前推, 此時12/8的RSI(6) = 75.44, 誤差值已將降到0.02
做的這裡差不多了, 由上面四個case可以看出：
1) 一樣的計算方法, RSI值隨著初始日期之不同而有不同的結果;
2) 初始日期愈往前推, 得到的RSI與元大版愈接近 (收斂)。
基於以上回答一開始提出的問題, 如果閒閒沒事, 照這樣一直往前推, 自己算的RSI, 理論上講, 應該會愈來愈逼近元大的RSI, 但如果要算出與它完全相同的RSI值, 要進一步考慮：
1) 不同的初始值會造成後面一連串的差異。由於我們不知道元大的原始資料, 是以哪一天作為初始日期, 要算出每天都完全相同的RSI, 事實上有其困難;
2) 小數點取捨位數不同的干擾, 也多少有影響。
不管如何, 以這樣的計算法得到的RSI, 實務上應該很夠用了。事實上你如果多跑幾個網站去看, 各家提供的RSI其實不盡相同 (例如: Google Finance), 作為選股的參考指標, 其實是沒多大影響。
參考檔案下載:
http://www.funp.net/574829
- 2010-12-12 04:16:04 補充
圖太大了, 沒辦法直接看到最右側的誤差欄, 請點選圖片看全圖或直接下載Excel檔參考!
- 2010-12-12 04:30:14 補充
剛剛想到, 如果有下載檔案, 請不要修改n去做其他諸如RSI(9), RSI(14), 因為n一改, 初始值的抓取天數也要跟著修改 (n=6是抓6天, n=14就要抓14天), 我的Excel檔裡沒有帶到這個部分, 需要手動調整。
再次提醒, 這個檔案僅適用於計算 RSI(6)
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/article?qid=1710121209415
文章標籤
全站熱搜
*****
那個ZIP檔好像有病毒耶,我用CHROME瀏覽器下載直接顯示有病毒,用IE下載後用AVIRA掃毒也顯示有病毒...怎麼辦...自己打EXCEL一直算不出正確的RSI值,帶了10年資料但誤差都太大超過1~2以上....